Nieuws/Financieel
2861526
Financieel

Column: FC Algoritme - Rechtsstaat NL: 2 - 0

Kamerlid Pieter Omtzigt blijft scherpe vragen over banken en fondsbeheerders stellen.

Kamerlid Pieter Omtzigt blijft scherpe vragen over banken en fondsbeheerders stellen.

1. ING Witwasaffaire: We lezen het rapport nog eens grondig door, het Feitenrelaas opgesteld door het OM over de ING witwaspraktijken. We kijken eigenlijk al jaren uit naar dit rapport omdat het plaatsvinden van het onderzoek sinds 2016 vermeld wordt in ING-jaarverslagen. Wie is verantwoordelijk voor deze nationale blamage?

Kamerlid Pieter Omtzigt blijft scherpe vragen over banken en fondsbeheerders stellen.

Kamerlid Pieter Omtzigt blijft scherpe vragen over banken en fondsbeheerders stellen.

Om geen tijd te verliezen, gebruik ik de zoekfunctie door het hele rapport heen. Wijst de spreekwoordelijke vinger naar de scherp geklede CRO van de bank die heel verdacht tijdens het onderzoek met vervroegd pensioen ging, of naar de altijd goed gecoiffeerde CEO?

Ja beet! De voetnoot op pagina 11 noemt de schuldige wel even met naam en toenaam. Maar hoe kan dit? Het is dezelfde boosdoener, die al jaren eerder de zaak volkomen verziekt heeft bij SNS Reaal. Toen het uitkwam dat I.Z., de Amerikaanse aanwinst bij het SNS-financeteam verantwoordelijk was voor het verlies van bijna €1 miljard gemeenschapsgeld, riep de betrokken Officier van Justitie met overslaande stem: „Van mij mag ie in stukjes terug naar het land van herkomst.”

2. Affaire SNS Reaal

Om herhaling van de affaire SNS te voorkomen heeft het Ministerie van Financiën een duur onderzoek door PwC laten uitvoeren. Het resulterende rapport is in gecensureerde vorm openbaar gemaakt – bijvoorbeeld op de NBA-website. Iedere lezer zal het eens zijn dat het een grondig en systematisch onderzoek betreft. Maar wie gelooft de conclusies? Niet Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die lastige vragen over banken en fondsbeheerders blijft stellen. Nog sterker, als de juridische commissie van het Europees Parlement zou geloven dat zoiets echt kan gebeuren, dan zouden ze toch ophouden met het ageren voor Robot-rechten.

Volgens PwC was de IBM Z-14 [moet ik dat onder Robot privacy-recht afkorten tot I.Z.?] in de kelder van het bedrijf geprogrammeerd om alle ongebruikte fondsen bij verzekeraar SRLEV automatisch op de rekening-courant bij SNS Bank te zetten. De applicatie zat er al in sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw; niemand van de huidige menselijke medewerkers wist daar eigenlijk nog van. Ook onbekend bij menselijke medewerkers was dat het programma alle fondsen op deze bankrekening meteen beschikbaar maakt onder automatisch doorleenproces aan Reaal. Klaarblijkelijk aangestuurd door een belegging-algoritme voelde de computer dat het krap kwam te zitten in de SRLEV-kapitaalrekening. Om verdere vervelende gevoelens te vermijden, trok dit algoritme meer kapitaal aan uit Reaal. Dit nieuwe kapitaal bij verzekeraar SRLEV werd verder niet algoritmisch belegd maar telkens op de bankrekening bij SNS gezet door de computer (om weer door te lenen en kapitaalpositie te verbeteren, enz.).

Hoogst ongeloofwaardig, de algoritmen in gebruik bij toezichthouder DNB gaven goede cijfers aan SNS Reaal. Zowel voor de bank na toepassing van liberale salderingsregels, als ook voor de verzekeringspoot na het dubbeltellen van kapitaal.

Terug naar het Feitenrelaas ING witwassen: het computersysteem dat het Amerikaanse Fiserv anti-witwas algoritme uitvoert is op drie komen te staan, waardoor het maximaal drie mogelijke overtreding per dag onderzoekt. Nog funester was volgens OM, dat sommige ongebruikelijke transacties van €10.000 meer kans hadden om onderzocht te worden dan verdachte transacties van €99.000.000.

Conclusie bij het Functioneel Parket: „OM kan geen natuurlijke personen vervolgen voor strafbare feiten.” Als dat echt zo is, dan zeg ik: „Trek de stekker bij I.Z. er levenslang uit!”

Een Californische professor in vergelijkend taalonderzoek vertelt me dat de volgende onderwerp-loze zin alleen in het Nederlands kan: „Er zijn fouten gemaakt.” Net zoals de Eskimo-taal meer dan 20 woorden heeft voor sneeuw-soorten, heeft het Nederlands zich aangepast aan eeuwen van poldermodel en vervaagde verantwoordelijkheid.

3. Profumo

Een derde en laatste affaire voor dit stuk, de Profumo-affaire. Gebeurde lang geleden, maar er is geen vergelijkbaar recentelijk verhaal. Om aan het einde te beginnen, de Britse John Profumo ontving een koninklijke onderscheiding voor tien jaar persoonlijk te zorgen voor dakloze mannen; te voeden, te wassen enz. Leuk voor een monarch om ook eens een keertje een verdiende civiele onderscheiding uit te reiken.

Eerder als onderminister van Defensie nam Profumo de mooie vriendin van Kapitein Yevgeny Ivanov voor ritjes in zijn donkergroene Aston Martin. Beschuldigd van veroorzaken van een nationaal veiligheidsrisico, was Profumo gedwongen af te treden. Huidige politici of bankiers doen het hem niet na, maar Profumo gaf toe: „Ik heb een fout gemaakt en laat de wereld van snelle auto’s achter me.” Vlak voor het einde van zijn leven – op hoogbejaarde leeftijd en na meer dan veertig jaar huwelijk – sprak Profumo dank uit aan de mensen die hem opgespoord hadden en weer op het rechte pad gezet.

Dit is de enige van de drie affaires met een goede afloop, niet onverwacht speelt dit verhaal in het buitenland.

Michael van Bemmelen is managing director van Ten Oak Capital in New Jersey en een specialist in structured securities & financiële derivaten. Hij is afgestudeerd in de Economie in Rotterdam en gepromoveerd aan de Columbia University in New York.