977781
Financieel

Climaxpatroon in VS

Bij de aandelen indices in de VS deed zich afgelopen week een duidelijk signaal voor dat onze abonnees en cursisten kennen als het MADIWODO patroon. Bij dit patroon is er sprake van een climaxsignaal aan het einde van een trendbeweging. Onlangs deed zich een dergelijk patroon ook voor bij het goud, waarna een daling van $1390 naar $1280 volgde. Wat zit er nu in het vat voor de Dow en de S&P 500?

Climaxpatroon

Onze inschatting is dat de S&P 500 en de Dow een correctiefase ingaan waarbij een terugval van 3% tot 5% in eerste instantie aan de orde is. Het patroon waarover wij spreken is een climaxpatroon dat zich onder bepaalde omstandigheden voordoet aan het einde van een trendbeweging. In dit geval is er sprake van een stijgende trend. Belangrijk is het feit dat zich een handelsdag voordoet waarbij er eerst sprake is van een nieuwe high voor de trend, met daarbij een slotkoers die substantieel lager ligt dan de vorige dag en lager ligt dan de opening van de handelsdag. Verder zijn er nog bepaalde condities nodig zoals een grotere range (= verschil tussen hoogste en laagste koers) dan de voorbije dagen. Wanneer aan al deze specifieke voorwaarden wordt voldaan, spreken wij van een climaxpatroon. In feite is er dus sprake van een omkeer van het sentiment van positief (= nieuwe high) naar negatief ( =lager slot), in een handelsdag.

Statistische kans

Allereerst is het verstandig om te begrijpen wat het nut is van het bestuderen van koerspatronen. Het mag duidelijk zijn dat een patroon impliciet betekent dat er sprake is van een zich herhalend fenomeen. Dit is de basis voor het opvolgen van een signaal en het innemen van een positie. Wanneer wij een koop- of verkoopsignaal willen volgen moet er sprake zijn van een significante betrouwbaarheid. Het is dus van belang dat een patroon wordt bestudeerd en dat wordt vastgesteld hoe betrouwbaar het signaal is. Uit onze research blijkt dat er bij het MADIWODO patroon sprake is van een betrouwbaarheid die tussen de 60% en 65% noteert. Hier spreken wij ook wel van een hit ratio van 60-65%. Wanneer wij bijvoorbeeld honderd keer het signaal opvolgen dan is er in bijna 2/3 van de gevallen dus sprake van een winstpositie en in een derde van de gevallen van een verliespositie. Per saldo gaat het om de winst en die is bij een lange reeks positief.

Edge

Een statistische kans op winst noemen wij ook wel een edge. Dit patroon heeft een positieve edge en dat is waar het bij beleggen of zoals in dit geval bij trading om draait. U kunt het vergelijken met een kaartspel. Wanneer u wilt winnen is het verstandig om te wachten op goede kaarten. Daarmee heeft u meer kans. Zeker van winst bent u echter nooit, ook met goede kaarten kunt u verliezen. Maar u begrijpt dat het geen zin heeft om telkens met slechte kaarten te spelen, passen is dan verstandiger.

Goede kaarten

Op dit moment weten wij dus dat we met goede kaarten spelen, maar een garantie op winst voor deze ene transactie geeft dit uiteraard niet. Dat is ook niet van belang. Het gaat erom dat wij weten dat wij op basis van deze statistiek uiteindelijk het spel winnen. Voorwaarde bij deze trade is dan ook dat het risico beperkt is.